В 2004 году Каспаров вновь оказался в роли победителя. На этот раз тогда уже легендарный гроссмейстер без труда выграл чемпионат России, в котором, кстати, принимал участие впервые. А через год, после победы в турнире в испанском Линаресе, в двадцатую годовщину своей первой чемпионской победы над Карповым, Гарри Каспаров объявил о своем уходе из шахмат. В интервью, данном незадолго до 9 нобря 2005 года (день 20-й годовщины победы), тринадцатый чемпион мира по шахматам сказал: «Юбилей — всегда радостное событие. Как раз сейчас я работаю над 6-м томом «Моих великих предшественников» — «Дебютная революция 70-80 годов» и уже над 7-м — «Все матчи с Карповым». Строго говоря, эти матчи немного выходят за рамки задуманного. Но чтобы полностью осветить развитие шахматной мысли и проследить процесс превращения игры из полумистической, полупрофессиональной в предыдущие века в современные шахматы, необходимо изучить и пять наших поединков. Любопытно, что первая партия седьмого тома, основательно проанализированная, — как раз та самая 24-я, сыгранная 9 ноября 1985-го. Двадцать лет промелькнуло, а я подсознательно все еще возвращаюсь к ней. С помощью мощных компьютеров пытаюсь до конца разобраться, что в ней произошло. Что касается праздника, то, конечно, какая-то грусть примешивается. Шахматная карьера подошла к концу. Может быть, это не совсем точное слово, ведь решение принято сознательно. Но если бы я не принял его, то как минимум нелегко было бы завершить этот фундаментальный шахматно-исторический труд».

Каспаров оказался не в лучшей форме и впервые за долгие годы потерпел неожиданное поражение со счетом 6,5:8,5.

В 2004 году Каспаров вновь оказался в роли победителя. На этот раз тогда уже легендарный гроссмейстер без труда выграл чемпионат России, в котором, кстати, принимал участие впервые. А через год, после победы в турнире в испанском Линаресе, в двадцатую годовщину своей первой чемпионской победы над Карповым, Гарри Каспаров объявил о своем уходе из шахмат. В интервью, данном незадолго до 9 нобря 2005 года (день 20-й годовщины победы), тринадцатый чемпион мира по шахматам сказал: «Юбилей — всегда радостное событие. Как раз сейчас я работаю над 6-м томом «Моих великих предшественников» — «Дебютная революция 70-80 годов» и уже над 7-м — «Все матчи с Карповым». Строго говоря, эти матчи немного выходят за рамки задуманного. Но чтобы полностью осветить развитие шахматной мысли и проследить процесс превращения игры из полумистической, полупрофессиональной в предыдущие века в современные шахматы, необходимо изучить и пять наших поединков. Любопытно, что первая партия седьмого тома, основательно проанализированная, — как раз та самая 24-я, сыгранная 9 ноября 1985-го. Двадцать лет промелькнуло, а я подсознательно все еще возвращаюсь к ней. С помощью мощных компьютеров пытаюсь до конца разобраться, что в ней произошло. Что касается праздника, то, конечно, какая-то грусть примешивается. Шахматная карьера подошла к концу. Может быть, это не совсем точное слово, ведь решение принято сознательно. Но если бы я не принял его, то как минимум нелегко было бы завершить этот фундаментальный шахматно-исторический труд».

Шахматист действительно несколько лет работает над многотомным изданием «Мои великие предшественники. От Эйве до Таля», в котором собраны не только лучшие партии былых корифеев, исследованные заново с помощью компьютера, но и «болевые точки» шахматной истории — критические, переломные моменты матчей на первенство мира. Уже вышедшие тома получили более чем положительные отзывы и у критиков, и у простых читателей, и конечно же, в шахматном мире. "Его книги о предыдущих чемпионах - веха в шахматной литературе”, -сказал английский гроссмейстер Реймонд Кин, продолжив: “это как если бы Микеланджело написал трактат о Да Винчи".

Но более всего после ухода из большого спорта Каспарова занимала политика. Впрочем, аполитичным человеком он никогда и не был: в 1984 году шахматист вступил в ряды КПСС, избирался членом ЦК ВЛКСМ. В 1990 вышел из рядов КПСС. В мае 1990 года участвовал в создании Демократической партии России (ДПР). В июне 1993 года участвовал в создании предвыборного блока «Выбор России». В 1996 году принял участие в предвыборной кампании Бориса Ельцина. В 2005-м Каспаров причину своего ухода объяснил также желанием покинуть причинивший ему столько переживаний мир шахматной политики, чтобы уделить больше времени политической борьбе в мире реальном.

В 2005 году Каспаров возглавил созданный им резко оппозиционный «Объединённый гражданский фронт». Участвует в оппозиционном объединении «Другая Россия» и принимает активное участие в «Маршах Несогласных», активно разъежзает по разныем регионам страны. Ранее Каспаров также был председателем «Комитета-2008: свободный выбор», а сейчас является сопредседателем Всероссийского гражданского конгресса «Россия за демократию, против диктатуры».